Résiliation assurance habitation

Bonjour,

Je souhaite résilier un contrat d'assurance habitation pour un logement que j'ai quitté il y a plusieurs années (mieux vaut tard que jamais...). J'ai envoyé une première lettre de résiliation, mais l'assurance m'a répondu que seul un nouvel assureur pouvait faire la démarche auprès de lui.
Est-ce légal? Quel conseil me donneriez vous?
Je précise que je ne retrouve pas la trace de la résiliation de mon bail ou de mon étt de lieux de sortie (ça serait trop facile).
Merci d'avance