Harcèlement + menace licenciement

Bonjour,
je sais pas si vous allez pouvoir m'aider mais je tante quand même. Je travaille au Luxembourg. Jusque là j'avais un poste comme informaticienne. Il y a quelques mois je me suis proposée pour un poste administratif, sachant qu'on devait reprendre une partie de l'administratif géré précédement par la Belgique.

il y a quelques mois l'assistante (secrétaire de direction) est partie pour cause de dépression, 2 jours avant son départ notre RH nous a informé qu'il allait créer un service de plusieurs personnes, qui allait reprendre une partie du travail de l'assistante et d'autres taches. Le problème c'est que les personnes qui sont concernés par ce groupe, comprend un collègue avec qui je ne m'entends plus depuis des années (discorde et insultes). Nous avons tous les 2 dit au responsable que pour nous c'était impossible de bosser ensemble. Il nous a menacer, en nous disant qu'on peut d'abord faire un test pour voir comment ça se passe et si on ne veut pas aliors, il sera obliger de se séparer peut être de l'un, ou de l'autre ou des 2.
Après ces menaces on a décidé d'esssayer, mais ça se passe mal. Mon collègue se sent sans arrêt agresser quand je lui envoi des mails pour lui dire ou lui demander quelque chose, il monte sur ses grands chevaux et il m'en met plein la tete, me rabaisse, me casse, critique mon travail .... et bien sur il met toujours en copie le responsable.
Cet après midi j'ai dit a mon responsable que je ne supportais plus cette situation, que j'en ai marre de ses gamineries (je parle de mon collègue) et mon responsable a décidé de nous convoquer pour en parler ensemble mais il m'a précisé que c'était la dernière fois qu'on allait discuter (sous entendu que la prochaine fois ça sera la porte, je sais pas pour qui exactement).

Donc j'aimerai savoir ce que je peux faire ? Mon ami me dit de le menacer à la prochaine réunion, en lui disant que j'ai pris contacte avec un avocat et qu'au prochain mail insultant ou rabaissant de mon collègue, je porte plainte contre lui pour harcelement, et si je perds ma place, je lui demanderai des indemnités.
Ai-je le droit de faire cela ? Quels sont mes droits ? Que puis-je faire ????

d'avance merci et désolée pour le roman mais il faut tout expliquer.